Una comparación de redes neuronales y modelos Arch-Garch para predecir variaciones en el precio de acciones. Aplicación a un caso de acciones de telefonía [Recurso electronico]

Autor/es: Dip, Juan Antonio
Romero, Patricia Isabel
Publicado: Buenos Aires Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión; Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión 2015-12
Tipo: TEXTO
Idioma: español
Temas:
Acceso en línea: http://biblio.econ.uba.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=178010
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v4_n2_01
Descripción: Se describe el diseño de soluciones para pronosticar el precio de la acción de la sociedad Telecom Argentina S.A., la cual cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el período 2005-2012 a par... Descripción completa
Relacionado con: Revista de investigación en modelos financieros 70_2014_v4_n2
Biblioteca: Facultad de Ciencias Económicas
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